Kalshi soumet une demande de trading sur marge à la CFTC

La plateforme de marché prédictif Kalshi a soumis une demande à la Commission des échanges à terme des États-Unis (CFTC) via son agence de compensation Kalshi Klear, cherchant à introduire le trading sur marge pour certains contrats d'événements, permettant aux traders éligibles d'utiliser un effet de levier. Actuellement, tous les contrats d'événements sur les bourses réglementées aux États-Unis exigent un dépôt complet. Bien que Kalshi ait déjà proposé un effet de levier dans ses activités de contrats à terme perpétuels, il n'a pas encore été autorisé à l'appliquer au marché prédictif. Cette fonctionnalité vise à attirer davantage de liquidités institutionnelles et, si elle est approuvée, sera uniquement ouverte aux membres auto-compensés répondant aux exigences de capital, sans impliquer les marchés sportifs, culturels et de type « mention ». L'entreprise prévoit également d'augmenter les exigences de marge à l'approche de l'échéance des contrats.

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