Riduzione delle posizioni corte sullo yen a 63.600 contratti

La posizione corta netta sullo yen dei fondi hedge è diminuita da 138.000 contratti a fine giugno a 63.600 contratti il 4 agosto. Si è ipotizzato che il calcolo del rischio delle posizioni speculative sia cambiato dopo l'intervento congiunto nei mercati valutari tra Stati Uniti e Giappone. Secondo il rapporto della CFTC del 30 giugno, i fondi con leva detengono 70.483 contratti long e 208.311 contratti short sullo yen. Il Ministro delle Finanze giapponese prevede di annunciare una risposta congiunta ai mercati valutari di Tokyo e Washington. Reuters ha descritto questa misura come il primo intervento congiunto nei mercati valutari USA-Giappone dal 2011. Nonostante l'intervento congiunto, lo yen continua a mostrare debolezza, scambiandosi intorno a 159 yen per dollaro. MarketWatch ha riportato che l'intervento congiunto ha portato a un aumento di circa il 5% dello yen, ma ha successivamente annullato circa la metà di questo guadagno. La riduzione della posizione corta netta sullo yen è interpretata come un aggiustamento del rischio che riflette la possibilità di un intervento, ma non ci sono prove che il carry trade sia stato completamente risolto. Anche per gli investitori coreani, il flusso tra dollaro e yen può rappresentare una variabile importante.

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