Goldman Sachs предупреждает о штормах с короткими позициями для хедж-фондов, ставки против роста достигают пятилетнего максимума

С октября текущего года глобальные хедж-фонды ускорили создание коротких позиций, и ставки на падение уже близки к историческому максимуму за последние пять лет. Данные от Goldman Sachs показывают, что соотношение коротких и длинных позиций достигло примерно 5 к 1. Если на рынке появится катализатор для роста настроений, сильно переполненные короткие позиции могут вызвать резкий шорт-сквизи. Согласно отчетам Goldman Sachs, уровень кредитного плеча по коротким позициям на глобальных фондовых рынках в настоящее время достиг 99-го процентиля за последние пять лет. Несмотря на то, что общий уровень кредитного плеча немного увеличился, базовый показатель чистого кредитного плеча длинных позиций по сравнению с короткими упал до почти трехлетнего минимума.