Se acercan las elecciones de medio término en EE. UU., aumenta la volatilidad de los futuros del VIX

El 25 de agosto, los operadores del mercado de derivados de acciones se preparan para el aumento de la volatilidad antes y después de las elecciones de medio término en EE. UU. en noviembre. El mercado de futuros relacionado con el índice de miedo VIX muestra un aumento en la demanda de cobertura contra la volatilidad del S&P 500 antes y después de las elecciones. Los precios de los futuros del VIX que vencen en septiembre están alrededor de 17.4, los contratos de octubre han subido a 19, y los de noviembre han aumentado aún más a 19.7. Matthew Thompson, co-gestor de cartera de Little Harbor Advisors, afirma que con las elecciones a la vista, la ventana de tiempo en la que el VIX se ve afectado ya se ha abierto. La investigación de la Chicago Board Options Exchange Global Markets muestra que desde 1945, el 80% de los años de elecciones de medio término tienen una volatilidad real superior a la del año anterior, con un aumento promedio de 3.5 puntos de volatilidad. En los años en que la misma partido controla tanto la Casa Blanca como el Congreso, la volatilidad real aumenta en promedio 6 puntos de volatilidad.

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