[Độc quyền] Giao dịch Coinbase 100 triệu lần mua bán bị hiển thị ngược lại... Công ty phân tích dữ liệu, đã sửa lỗi

Hình ảnh thể hiện lỗi hướng giao dịch và tổng hợp trùng lặp trong quá trình phân tích dữ liệu thị trường tài sản ảo. Nguồn = ChatGPT

Công ty phân tích dữ liệu thị trường tài sản ảo (tài sản kỹ thuật số) Laevitas đã xác nhận rằng họ đã cung cấp hướng mua và bán ngược lại cho hơn 100 triệu giao dịch giao ngay trên Coinbase. Trong khoảng 1,96 triệu giao dịch quyền chọn trên Binance, thông tin đánh giá giá và chỉ số rủi ro không được phản ánh đúng, và cũng đã phát hiện ra vấn đề tổng hợp trùng lặp hơn 300.000 hồ sơ giao dịch quyền chọn từ nhiều sàn giao dịch như Bybit.

Vào ngày 15, đã phân tích hồ sơ sửa đổi dữ liệu trong quá khứ được công bố bởi Laevitas và phát hiện rằng công ty đã công bố những lỗi này vào ngày 3 và 7 và đã sửa đổi dữ liệu liên quan.

Vấn đề xảy ra trong dữ liệu giao dịch giao ngay và quyền chọn mà Laevitas cung cấp và các thống kê liên quan. Các mục cần sửa đổi bao gồm hướng giao dịch, khối lượng giao dịch theo mua và bán, phí quyền chọn, giá danh nghĩa, và chỉ số rủi ro.

Coinbase 100 triệu 866.2979 giao dịch, hướng mua và bán bị đảo ngược

Lỗi lớn nhất được xác nhận trong dữ liệu giao dịch giao ngay của Coinbase.

Theo hồ sơ sửa đổi được Laevitas công bố vào ngày 3, công ty đã sửa đổi hướng mua và bán của 100 triệu 866.2979 giao dịch giao ngay trên Coinbase. Các mục sửa đổi kéo dài qua 56 ngày giao dịch.

Lỗi xảy ra do sự khác biệt trong tiêu chí phân loại hướng giao dịch.

Thông tin giao dịch mà Coinbase cung cấp dựa trên hướng mua và bán của nhà tạo lập (Maker) đã gửi đơn đặt hàng trước đó. Trong khi đó, tiêu chí mà Laevitas áp dụng cho các sàn giao dịch khác là hướng mua và bán của nhà giao dịch (Taker) thực hiện giao dịch bằng cách khớp đơn hàng mới.

Laevitas giải thích rằng "họ đã lưu trữ thông tin giao dịch của Coinbase mà không chuyển đổi sang tiêu chí Taker, dẫn đến việc hiển thị ngược lại giữa mua và bán."

Ví dụ, nếu một đơn đặt hàng mua mới được khớp với một đơn đặt hàng bán cũ, theo tiêu chí Taker sẽ là giao dịch mua, nhưng theo tiêu chí Maker sẽ là giao dịch bán. Laevitas đã không phản ánh sự khác biệt này.

Lỗi không chỉ ảnh hưởng đến từng hồ sơ giao dịch mà còn đến thống kê khối lượng giao dịch theo mua và bán.

Laevitas cũng đã sửa đổi khối lượng giao dịch, giá giao dịch và số lượng giao dịch cho 37.814.842 giao dịch giao ngay trên Coinbase từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 2 tháng 10.

Tuy nhiên, giá giao dịch, tổng khối lượng giao dịch, giá trung bình khối lượng giao dịch (VWAP), và tổng số giao dịch không bị ảnh hưởng. Những gì bị ảnh hưởng là hướng giao dịch và thông tin tổng hợp theo mua và bán.

Lỗi phân tích khoảng 1,96 triệu giao dịch quyền chọn Binance

Một lỗi lớn cũng đã được xác nhận trong dữ liệu giao dịch quyền chọn của Binance.

Theo hồ sơ sửa đổi được Laevitas công bố vào ngày 7, trong 1.961.141 giao dịch quyền chọn trên Binance, thông tin đánh giá quyền chọn và chỉ số rủi ro không được phản ánh đúng.

Dữ liệu giao dịch quyền chọn mà Binance cung cấp không bao gồm độ biến động nội tại (IV) và giá chỉ số tài sản cơ sở. Do đó, Laevitas đã sử dụng dữ liệu thị trường Binance mà họ đã thu thập riêng để tính toán thông tin đánh giá giá và chỉ số rủi ro cho các giao dịch quyền chọn.

Tuy nhiên, trong một số thời điểm, họ không thể thu thập dữ liệu thị trường cần thiết, dẫn đến việc phí quyền chọn, giá danh nghĩa và chỉ số rủi ro được ghi nhận là 0.

Trong tháng 2-3 năm nay, đã xảy ra lỗi trong 9-12% giao dịch quyền chọn của Binance. Sau tháng 4, tỷ lệ giao dịch có lỗi đã tăng lên từ 24-55% hàng tháng.

Do đó, trong thống kê dòng chảy giao dịch quyền chọn và tóm tắt giao dịch mà Laevitas cung cấp, phí và giá danh nghĩa đã bị tổng hợp thiếu và một số tổng hợp chỉ số rủi ro cũng bị bóp méo.

Laevitas đã phục hồi giá trị phân tích cho 1.949.336 trong số 1.961.141 giao dịch có vấn đề thông qua việc sử dụng dữ liệu thị trường Binance cùng thời điểm và tính toán lại theo cách giống như trước.

Tuy nhiên, 11.805 giao dịch không thể thu thập dữ liệu thị trường vào thời điểm giao dịch, vì vậy chỉ số rủi ro cho thấy mức độ thay đổi của giá quyền chọn theo tình hình thị trường vẫn còn 0. Điều này bao gồm giá tài sản cơ sở và sự thay đổi biến động, cũng như sự thay đổi giá trị quyền chọn theo thời gian được thể hiện qua delta, gamma, vega, và theta. Các giao dịch có vấn đề chủ yếu tập trung vào tháng 12 năm 2025.

Hơn 300.000 hồ sơ giao dịch quyền chọn bị trùng lặp... Tập trung vào giao dịch tháng 4 của Bybit

Cũng đã phát hiện ra rằng hồ sơ giao dịch quyền chọn bị tổng hợp trùng lặp.

Laevitas đã công bố hồ sơ sửa đổi riêng vào ngày 7, cho biết họ đã xóa 301.485 hồ sơ giao dịch trùng lặp có cùng số giao dịch và thời gian thực hiện.

Nơi phát hiện nhiều hồ sơ trùng lặp nhất là Bybit.

Chỉ trong giao dịch quyền chọn của Bybit vào tháng 4, đã xác nhận 281.043 hồ sơ trùng lặp. Theo công ty, đây tương đương với khoảng 11% giao dịch quyền chọn của Bybit vào thời điểm đó.

Ngoài ra, 14.393 hồ sơ trùng lặp từ Binance, 3.859 từ Deribit, 2.116 từ giao dịch tháng 5 của Bybit, 59 từ OKX, và 15 từ Derive cũng đã bị xóa.

Thời gian phát hiện hồ sơ trùng lặp là giao dịch tháng 4 của Bybit, Binance, Deribit, OKX, tháng 5 của Bybit, và giao dịch tháng 7-8 của Derive.

Laevitas giải thích rằng việc cùng một giao dịch được ghi lại hai lần đã dẫn đến việc dữ liệu giao dịch quyền chọn bị hiển thị trùng lặp, và khối lượng giao dịch, phí, và tổng hợp chỉ số rủi ro cũng đã được phản ánh hai lần cho cùng một giao dịch.

Trong lần sửa đổi này, chỉ xóa các hồ sơ trùng lặp. Công ty đã giữ lại tất cả các giao dịch riêng biệt và đảm bảo rằng trong tất cả dữ liệu hàng tháng bị ảnh hưởng, chỉ còn một giao dịch với cùng số giao dịch và thời gian thực hiện.

Laevitas khuyến nghị thu thập lại dữ liệu trong thời gian xảy ra lỗi

Laevitas đã khuyến nghị những người dùng đã thu thập dữ liệu liên quan trước khi sửa đổi thu thập lại dữ liệu trong khoảng thời gian xảy ra lỗi.

Đối với Coinbase, những người dùng sử dụng hướng giao dịch hoặc khối lượng giao dịch theo mua và bán là đối tượng. Công ty đã hướng dẫn họ thu thập lại hồ sơ giao dịch, dữ liệu nến giá, và dữ liệu khối lượng giao dịch.

Đối với quyền chọn Binance, những người sử dụng chỉ số rủi ro, phí, giá danh nghĩa, và độ biến động nội tại được khuyến nghị thu thập lại hồ sơ giao dịch và thống kê tóm tắt giao dịch từ ngày 13 tháng 11 năm 2025 đến ngày 6 tháng 10 năm nay.

Vấn đề tổng hợp trùng lặp trong giao dịch quyền chọn cũng là đối tượng thu thập lại hồ sơ giao dịch, dòng chảy giao dịch, và thống kê tóm tắt từ các sàn giao dịch và khoảng thời gian bị ảnh hưởng.

Hồ sơ sửa đổi này liên quan đến dữ liệu và thống kê mà Laevitas cung cấp, không đề cập đến việc có xảy ra lỗi trong việc thực hiện đơn hàng của sàn giao dịch hay không.