人工智能情境意识基金震动Jane Street，令中央银行担忧

150亿美元的损失引起了中央银行的关注。 根据《金融时报》，美国联邦储备委员会和英格兰银行正在询问大型银行与主要交易公司的关系。这些检查是在情境意识基金的困难和Jane Street在七月份的重大损失之后进行的。

监管机构特别希望了解银行的风险敞口在同一交易日内如何变化，以及当市场迅速反转时，控制机制如何反应。

关键点

• 美联储和英格兰银行询问银行对大型交易公司的风险敞口。
• 情境意识基金在七月份因与人工智能和半导体相关的股票下跌而损失了67%。
• Jane Street在七月份的月度损失约为150亿美元，部分与此次危机有关。
• 同时，证券交易委员会（SEC）正在审查杠杆的使用以及该基金与其债权银行之间的交易。

情境意识基金因押注人工智能而陷入困境

由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的情境意识基金将其投资的重要部分集中在与人工智能和半导体相关的公司上。这一策略在上半年取得了良好的表现，但在七月份的修正中发生了反转。

根据路透社和《金融时报》，该投资组合在一个月内损失了约67%。该基金不得不出售大部分在Citadel Securities的上市股票，以减少其头寸。这些被迫的出售显示了杠杆的作用：当作为担保的资产价值下跌时，贷方要求提供更多的抵押品或强制平仓某些头寸。

Jane Street是情境意识基金的投资者之一。该公司还持有与相关科技股的头寸。这一切导致了约150亿美元的损失，这是该集团近十年来的首次月度亏损。

然而，这并不影响其整体业绩：截至八月初，Jane Street已经产生了超过400亿美元的净交易收入。

美联储和英格兰银行加强对银行风险敞口的审查

根据《金融时报》的信息，美联储和英格兰银行现在要求银行详细说明其对大型交易公司的风险敞口。问题涉及他们的风险偏好、在一个交易日内的银行承诺变化，以及在波动性增加时控制措施的具体运作。

目标是确定一个基金或交易公司的困难是否会传递给其贷方。这些参与者使用银行来融资其头寸、借入证券并获得杠杆。然而，同一家公司可能与多家银行进行交易，而每家银行不一定对其总债务有全面的了解。

SEC在八月已经向高盛、摩根大通、花旗集团和美国银行发送了正式请求。监管机构特别希望重建触发情境意识基金的保证金要求的交易、其杠杆使用情况及其与债权人的交易。

路透社指出尚未独立确认《金融时报》的信息。美联储、英格兰银行和Jane Street在发布时也未对此作出评论。然而，这一事件确实突显了集中和杠杆融资头寸所带来的风险，即使这些头寸是由拥有大量资源的参与者所采取的。

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