Обвал акцій AI: банки Уолл-стріт вимагають від хедж-фондів додаткових застав

29 липня акції концепції AI продовжили падіння, і банки Уолл-стріт вимагали від деяких хедж-фондів додаткових застав для підтримки рівня кредитного плеча. Такі банки, як Goldman Sachs і JPMorgan Chase, надіслали повідомлення про додаткові застави фондам, які мають великі позиції в певних секторах, частина з яких була активована автоматичними механізмами управління ризиками через ринкові коливання. Дані показують, що індекс Nasdaq 100 впав на 10% з історичного максимуму на початку червня, увійшовши в зону технічної корекції; акції SanDisk і Intel впали на 53% і 39% відповідно від своїх максимальних значень цього року, а індекс напівпровідників Філадельфії з моменту кінця червня знизився приблизно на 25%. Звіт Goldman Sachs вказує на те, що за перші п’ять місяців цього року загальний кредитний важіль хедж-фондів досяг найбільшого зростання з 2016 року, що свідчить про те, що багато фондів збільшили свої позиції через запозичення під час буму AI. У вівторок вдень середні показники хедж-фондів з довгими та короткими позиціями впали на 1,3%, а фонди з багатьма стратегіями знизилися на 1,7%, що стало одним з найбільших одноденних падінь з початку пандемії 2020 року, але в цілому хедж-фонди цього року все ще зафіксували середню прибутковість понад 10%. Goldman Sachs повідомив, що станом на 30 червня приблизно 16% його основного брокерського бізнесу безпосередньо підпадало під ризик акцій AI-мікросхем.