El riesgo de reversión del dólar-won a 25 delta cae por debajo del 0%

El riesgo de reversión del dólar-won a 25 delta a un mes ha caído por debajo del 0% por primera vez desde el final de febrero, tras la guerra en Irán. La tasa de cambio dólar-won ha disminuido a 1,300 wones, lo que refleja una demanda de fortalecimiento del won en el mercado de opciones de divisas. Según la pantalla diaria de FXO por divisa del 22, el riesgo de reversión del dólar-won a 25 delta a un mes ha estado por debajo del 0%. Esto se interpreta como una demanda de cobertura ante la caída de la tasa de cambio y una perspectiva de debilidad del dólar. La reversión del riesgo representa la diferencia de volatilidad implícita entre las opciones de compra y las opciones de venta; un valor negativo indica una gran demanda de debilidad del dólar. La reversión del riesgo dólar-won subió hasta el 2.46% en marzo y mantuvo un rango positivo, pero recientemente ha aumentado su caída. El economista de Woori Bank, Lim Hwan-yeol, explicó que la transición a un valor negativo en la reversión del riesgo es el resultado de un aumento en la volatilidad de las opciones de venta debido a la entrada de demanda de cobertura del fortalecimiento del won. También se ha confirmado una tendencia a la baja en el mercado de divisas al contado, y el 20 de marzo, la tasa de cambio dólar-won cerró en 1,392.60 wones en el mercado de divisas de Seúl. Otro indicador del mercado de opciones, el 25 delta butterfly, también ha caído, lo que indica que la posibilidad de cambios bruscos en la tasa de cambio está disminuyendo. La tasa de cambio dólar-won también actúa como un indicador importante para los inversores en criptomonedas en el país.

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