تحلیل BlackRock: تخصیص 1% تا 2% بیت‌کوین می‌تواند عملکرد سبد سرمایه‌گذاری 60/40 را بهبود بخشد

تحلیل BlackRock نشان می‌دهد که تخصیص 1% یا 2% بیت‌کوین در سبد سرمایه‌گذاری سنتی 60/40 می‌تواند بازده سالانه فرضی را افزایش داده و عملکرد تنظیم شده بر اساس ریسک را بهبود بخشد. این تحلیل اشاره می‌کند که نسبت شارپ سبد سرمایه‌گذاری سنتی 60/40 برابر با 0.81 است؛ پس از تخصیص 1% بیت‌کوین، نسبت شارپ به 0.9 افزایش می‌یابد؛ و پس از تخصیص 2% بیت‌کوین، نسبت شارپ به 0.96 می‌رسد. سبد سرمایه‌گذاری با تخصیص 2% بیت‌کوین همچنین 1.85% آلفا تولید می‌کند و حداکثر افت آن 20.9% است؛ در حالی که حداکثر افت سبد سرمایه‌گذاری سنتی 60/40 برابر با 20.3% است. BlackRock بیان می‌کند که بیت‌کوین یک ابزار منحصر به فرد برای تنوع سبد سرمایه‌گذاری و گزینه‌ای برای جایگزینی ارز است و سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است در نظر داشته باشند که تخصیص معقولی از بیت‌کوین را در کنار دارایی‌های سنتی خود انجام دهند.